›› 2016, Vol. 38 ›› Issue (3): 642-646.doi: 10.16507/j.issn.1006-6055.2016.03.033
• 研究论文 • 上一篇 下一篇
李广慧
出版日期:
发布日期:
Online:
Published:
摘要：
为研究我国沿海干散货运输市场的波动规律，建立不同类型的随机波动率模型，对其波动聚集性、杠杆效应等进行研究，发现：沿海干散货运价收益率序列具有较高的波动持续性，且运价市场存在明显的反向杠杆效应，外部冲击导致的运价变动与波动呈正相关关系。沿海干散货运价市场存在较强的波动性，航运企业有必要通过历史波动规律对未来运价走势进行预测，并合理运用运价衍生品等方法来规避运价风险。
关键词: 干散货运价, 随机波动率模型, 波动溢出效应, 杠杆效应
中图分类号:
F832.5
F552.5
李广慧. 基于随机波动率模型的沿海干散货运价波动研究[J]. , 2016, 38(3): 642-646.
0 / / 推荐
导出引用管理器 EndNote|Ris|BibTeX
链接本文: https://www.globesci.com/CN/10.16507/j.issn.1006-6055.2016.03.033
https://www.globesci.com/CN/Y2016/V38/I3/642
